课题名称
=金融投资组合策略及金融衍生品的定价模型=课题背景随机投资组合理论(SPT)是RobertFernholz在年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的，而不是规范性的，并且与实际市场的观察行为相一致。规范假设作为早期理论如现代投资组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)的基础，在SPT中是不存在的。SPT使用连续时间随机过程(特别是连续半鞅)来表示单个证券的价格。不连续的过程，如跳跃，也被纳入理论。该理论是分析投资组合行为和股票市场结构的灵活框架。作为一种实用工具，随机投资组合理论已被应用于投资组合绩效的分析和优化，并已成为十多年来成功投资策略的基础。
课题内容课程涉及理论内容包括：金融市场行为理论，随机过程和精算模型在金融中的应用，效用理论，随机优势与投资组合选择，投资风险的度量，均值-方差投资组合理论，单因素模型和多因素模型，资本资产定价模型，有效市场假说，证券价格和利率的随机模型，并估计其参数，期权定价：离散和连续时间的一般框架，布莱克-斯科尔斯分析和数值程序(二项式模型和Cox-Ross-Rubinstein模型)等。
适合人群●对金融工程专业感兴趣的高中生，本科生●修读数学金融、金融工程、商业分析等专业，以及未来希望在资本市场、风险管理、投资银行、各大公司处理商品价格风险及外汇风险等领域从业的学生●具备数学以及金融学基础理论的学生优先教授介绍=JohannesRuf终身教授=伦敦*治经济学院金融数学项目主管，年及年伦敦*经学院优秀教师，前伦敦大学学院数学系助理教授，名誉高级研究员，教员雇佣委员会成员，前Oxford-Man金融研究所动态系统建模副研究员。哥伦比亚大学HowardLevene出色教学奖，逾30家国际学术期刊审稿人，多次作为主讲人受邀到哥伦比亚大学、剑桥大学等知名高校进行学术演讲。
任职学校伦敦*治经济学院（TheLondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience，缩写LSE），简称伦敦经济学院或伦敦*经。创立于年，是英国久负盛名的世界顶尖公立研究型大学，为伦敦大学联盟成员和罗素大学集团成员，被誉为英国金三角名校和G5超级精英大学。LSE在社科学术界、金融界和*商界享有卓越口碑。截止年，LSE的校友及教员之中包括18名诺贝尔奖得奖者、34名*府或国家元首、31名英国下议院议员及42名上议院议员。在至年的QS世界大学排名中，LSE在社会科学及管理学领域连续七年荣登世界第二，仅次于哈佛大学。在-世界大学学术排名的社科领域中，LSE居欧洲第一位。在-的QS媒体与传播学排名中，位于世界第三，英国第一。在REF英国大学官方排名中，LSE拥有英国最高比例的世界顶尖研究。根据年的全球调查，在所有欧洲大学中，LSE培养了最多的亿万富翁，其毕业生平均起薪为全英最高。在年THE世界大学排名中，LSE位居世界27名。
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随机投资组合理论(SPT)是RobertFernholz在年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的，而不是规范性的，并且与实际市场的观察行为相一致。?T?H?E???E?N?D?预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇