年农商银行资金业务及风险防范高级 [复制链接]

各农商银行、农信联社：

近年来，受市场萧条、杠杆难去、信用恶化、监管趋严等压力影响，农商银行的资金业务处于“进退维谷”的地步。面对困境，不能只发展资金业务，忽视传统业务，也不能只发展传统业务，放弃资金业务，资金业务是资产配置、对冲市场风险的重要手段，也是银行在利率自由化的成熟市场发展的重要武器。国内领先农商银行无论在资产规模还是利润方面，资金业务基本都能占到全行的1/3到1/2，资金业务资本耗用低，资本回报高，资金业务经营策略由原来的资产配置为主、资产交易为辅向资产配置和资产交易并重转变，目前农商银行面对存贷款利差收窄、不良快速反弹、利润快速下滑的趋势，增加资金业务收入，改善收入结构是农商银行当务之急。

基于以上情况，我们特举办本次培训，届时将邀请知名首席经济学家、银行一线资金业务实战大咖等专家出席主讲交流，帮助农商银行理清强监管背景下的资金业务发展新思路，如何布局年资金业务，提高农商银行资金业务条线从业人员的专业素养，强化一线投资交易人员对金融市场特别对债券市场的分析研判能力和业务实践能力，提升交易团队的市场研究能力、策略分析能力和风险管控能力，增加资金业务投资交易收益，取得良好的经营业绩。欢迎各农商银行、信用联社积极报名参加，现将培训事项通知如下：

授课时间安排：

1月22日（周五）上午9：00-12：00

下午14：00-17：00

授课老师：屈庆

现任江海证券首席经济学家，联席副总裁，多家银行独立董事。曾任申银万国研究所债券部总监，中信证券资产管理部董事总经理、华创资管总经理等职务。-年连续六年新财富前三名。其中、、三次获得新财富债券第1名。曾经带领华创证券资管部主动管理规模从0到亿。在业界享有很高的声誉，对宏观债券研究、资管业务、中小银行资金业务都有较深的理解。

授课提纲：

第一讲农商银行如何开展债券业务

一、农商银行资金业务如何转型升级

1、体系和制度先行

2、信用投资能力的建设

3、配置到交易能力的转变

4、加强负债管理

二、债券业务岗位和职责

1、岗位设置和职责

2、止盈和止损制度

三、信用制度和风险防范

1、投前投中投后全流程信评体系

2、内部信用评级

3、商业银行信用分析框架

4、投资比例限制

5、风险责任划分

6、信用人才队伍建设

四、操作风险和流动性风险防范

1、操作风险和相应的管理

2、流动性风险和相应的管理

五、农商银行如何培养团队

1、债券业务要求的基本素质分析

2、债券研究和投资人员如何学习成长

3、如何利用外部团队来带动内部团队的成长

第二讲宏观经济分析、债券研究及年债市展望

一、宏观经济指标分析原则

1、为什么要看宏观经济指标？

2、宏观经济指标是什么？

3、怎么找数据？

4、怎么看宏观经济指标？

5、如何预测宏观经济指标？

二、宏观经济指标概览

1、建立自己的数据底稿

2、数据处理细节和注意点

3、建立表格与统计局发布数据之间的关联关系

三、宏观经济指标详解

1、GDP、工业增速、消费、投资、通胀及金融数据等详解及各自预测方法

2、从微观层面发现宏观基本面变化

3、不容忽视的基数效应

四、利率债市场策略框架的建立

1、传统的利率策略分析框架

2、利率市场策略中长趋势

3、债券品种轮动

4、国债利率的顶和底如何确定？

5、收益率曲线的形态研究

五、年债券市场展望

1、年市场回顾

2、年宏观经济分析

3、年货币*策展望

4、年投资策略分析

授课时间安排：

1月23日（周六）上午8：30-11：30

下午13：00-16：00

授课老师：谭松珩

某银行固定收益部总经理，国家金融与发展实验室特聘研究员，有多年同业、理财业务经验，对银行同业、理财业务有较深研究，腾讯财经等媒体特约专栏作家，出版了《银行理财蓝宝书》、《资产管理行业转型指南》等专著，广受市场好评。

授课提纲：

第三讲农商银行资金同业业务、利率债投资、流动性管理及风险管理实务

一、资金同业业务的内容与业务模式

1、为什么会出现资金同业业务

2、资金同业业务在大型银行中的发展情况

3、监管机构对资金同业业务的*策方向

二、银行的资产配置与同业业务的关系

1、资金同业业务在银行资产负债管理中的作用

2、资产负债的核心：资本充足率与流动性风险

3、银行搭大积木，金融市场部搭小积木

4、如何在收益、风险、流动性与资本之间搭配出性价比最高的资产组合

三、流动性：资产与负债的双重搭配

1、银行面临的流动性风险指标

2、资金利率的季节性

3、不应过度依赖同业业务进行流动性管理

4、各类流动性管理工具的优劣势对比

四、利率债投资：掌握周期性，做好大波动

1、波动愈发巨大的利率债投资

2、向市场要收益：做好大波动

3、掌握好经济周期，就掌握好了债券市场

4、一个简单的周期模型和三个简单的指标

5、性价比与利率分位数

五、信用风险：并不只是同业投资和信用债

1、信用风险与流动性风险的相互转换

2、同业产品风险与穿透管理原则

3、如何甄别有问题的交易对手和同业资产

4、网红债究竟能不能投资

5、同业授信的难点与痛点

六、交易员管理

1、应该切多大的盘子用于交易

2、如何给交易员的头寸设计止损线